52 Wochen Hoch Handelssystem

MetaTrader Expert Advisor Das Neujahrs-High-System An der Wurzel der meisten Trendfolgesysteme ist die Idee, dass Sie lange Märkte sein wollen, die sich in höheren oder kleineren Märkten bewegen, die sich weiter verschieben. Eine der einfachsten und populärsten Weisen, Märkte zu kennzeichnen, die nach oben oder unten tendieren, ist, nach denen zu suchen, die neue 52-Wochenhöhen oder Tiefs bilden. Dieses einfache Signal kann als Wurzel eines sehr einfachen und einfach zu folgenden folgenden Systems verwendet werden. Über das System In seinem Buch Unholy Grails. Autor und Trader Nick Radge diskutiert eine Reihe von verschiedenen Systemen mit gesetzten Regeln und Backtesting-Ergebnisse. Eines der ersten Systeme, das er beschreibt, beruht auf dem Konzept, dass Aktien, die neue Jahreshöchststände machen, voraussichtlich weiter anhalten werden und Aktien, die neue Jahrestiefs machen, voraussichtlich weiter sinken werden. Dies ist eines der Kernkonzepte hinter den meisten systematischen Trend nach Strategien. Radge weist darauf hin, dass ein System, das auf neuen jährlichen Höhen und Tiefs basiert, sehr benutzerfreundlich ist, da die meisten Finanzressourcen Daten für Aktien veröffentlichen, die neue 52-Wochen-Hochs und Tiefs machen. Dies bedeutet, dass wir buchstäblich handeln könnte dieses System manuell ohne Handelssoftware. Eine Möglichkeit, dass Radge das System vereinfacht, ist, indem es annimmt, dass es ungefähr 250 Handelstage in einem Jahr gibt. Daher wird jede Aktie, die eine neue 250-Tage-Hoch oder Tief wird auch ein neues Jahr hoch oder niedrig. Dies bedeutet, dass wir dieses System als ein sehr einfaches 250-Tage-Breakout-System behandeln können. Dieses System schafft eine lange Position auf der offenen am Tag nach einer Aktie macht eine neue 250-Tage-Hoch und dann verlässt diese Position auf der offenen des Tages, nachdem die Aktie macht eine neue 52-Wochen niedrig. Diese 250-Tage-Hochs und Tiefs sind leicht zu überwachen mit einem Preis-Kanäle Overlay, die in den meisten Chart-Pakete verfügbar ist. Die festen gelben Linien auf dem Diagramm unten stellen die 250 Tageshöhen und niedrigen Preise dar. BND bildet eine neue, 250-tägige Tradingregel, die lange anhält, wenn der Preis bei neuen 250-Tage-Hochpreisen bei neuen 250-Tage-Niedrig-Backtesting-Daten geschlossen wird. Um dieses System zu backtest, hat Radge die Bestände im All Ordinaries Index verwendet Der beliebteste Aktienindex in Australien. Er vergleicht seine Ergebnisse mit dem All Ordinaries Accumulation Index, der ein Benchmark ist, der einen Buy-and-Hold-Ansatz auf den australischen Aktienmärkten darstellt. Sein Prüfungszeitraum lief vom 1. Januar 1997 bis zum 30. Juni 2011. Das Konto begann mit 100.000 und großen Positionen bei 5 des Kontos. Provisionen und Dividenden wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Handel der New Year High System über diese 14 Jahre hätte insgesamt 170 Trades produziert. Die Compound Annual Growth Rate (CAGR) wäre eine beeindruckende 18,21 gewesen, mehr als die Verdoppelung der 8,78 CAGR der Benchmark-Buy-and-Hold-Konto. Das System war auf 53,3 seiner Geschäfte rentabel und erzielte ein Sharpe Ratio von 0,395. Das krasse Negativ der Backtesting-Ergebnisse wäre, dass die New Yearly High-System einen maximalen Verlust von über 50. Systemanalyse Eines der häufigsten Dinge, die Sie über die Systementwicklung zu hören ist, dass Händler viel zu viel Wert auf Eingang und Ausgang Signale . Umgekehrt gibt es in der Regel keine ausreichende Betonung des Risikomanagements und der Positionsbestimmung. Dieses System ist ein gutes Beispiel für jene Philosophien, weil seine Eingangs - und Ausgangssignale scheinen, fein zu funktionieren, aber sein 50 Drawdown zeigt an, daß es tut, eine gute genug Arbeit, seine Profite zu schützen. Die New Year Highs System hat eine bedeutende Stärke, dass es funktioniert. Seine Renditen schlugen einen Buy-and-Hold-Ansatz um mehr als das Doppelte. Allerdings muss seine Schwäche adressiert werden, denn es wäre ein absolut Albtraum zu versuchen, an das System zu bleiben, während sitzend durch einen 50 Drawdown. Verbesserung der System-Trend-Filter Das erste, was ich tun würde, um dieses System zu verbessern ist ein Trend-Filter mit dem 200 Tag einfache gleitende Durchschnitt (SMA) einzuführen. Dieser Filter würde lediglich verlangen, dass der allgemeine Markt in einem Aufwärtstrend ist, damit das System eine Long-Position in einem einzelnen Bestand eingeben kann. Dies würde sicherstellen, dass das System nicht lange Positionen in Aktien, die versuchen, Trend höher gegen einen Abwärtstrend allgemeinen Markt. Wir sollten mehr Erfolg haben, wenn wir konsequent mit dem Trend des Gesamtmarktes handeln. Trailing Stop Eine weitere Bedingung, die ich dem System hinzufügen würde, wäre ein ATR-basierter nachlaufender Stop, der sicherstellen würde, dass wir in Gewinn von jedem profitablen Handel eingesperrt würden. Es würde auch minimieren unsere Verluste auf verlieren Trades. Das Hinzufügen dieses Anschlags könnte die Gesamtrückkehr ein wenig verringern, indem man kurze Trades schneidet, die schließlich rentabel gewesen sein würden, aber der Nachteilsschutz würde dieses Opfer wert sein. Ändern des Universums Eines der Dinge, die Radge vorschlägt, ist das Trading des Systems ausschließlich auf dem Marktindex im Gegensatz zu einzelnen Aktien. Er schlägt vor, dies würde die Volatilität reduzieren und dann beweisen, dass Konzept mit Backtesting Ergebnisse. Diese Idee senkte die CAGR auf 13,92, aber auch schneiden die maximale Drawdown bis 36,03. Halten mit der Linie des Denkens, dass der Handel das System auf Indizes würde die Volatilität zu reduzieren, wäre ich neugierig, das System den Handel über mehrere Indizes oder ETFs zu testen. Es wäre interessant zu sehen, wie das System auf den ETFs gehandelt durch die Ivy Ten System oder die Märkte von Andreas Clenow in Following The Trend. Swing Trading Stocks Strategien suchen für einfache Swing Trading Stocks Strategien Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Swing Die den Händlern heute zur Verfügung stehen. Leider ist die Mehrheit dieser Strategien oder Techniken don8217t die Ergebnisse, die Händler suchen. Darüber hinaus ist einer der größten Gründe Händler, die Handelsregeln folgen, weil die Strategie scheint übermäßig kompliziert oder zu fortgeschritten für Anfänger. Vom Sprechen mit Hunderten von Händlern im vergangenen Jahr allein, die meisten Händler wollen einfach einfach zu finden, Muster oder Swing-Trading-Strategien, dass don8217t Stunden der Analyse benötigen. Niemand will sein ganzes Wochenende auf der Suche nach Kauf und Verkauf Trigger für die nächste Woche zu verbringen. Hinweis: Viele Swing Trading Stocks Strategien erfordern fortgeschrittene Computeranalyse, erfordert diese Methode Zugang zu 52 Wochen hohe niedrige Tabelle that8217s verfügbar in jeder Zeitung und online an den meisten Börsenplätze. Einführung der 52 HighLow Strategie Wie Sie wissen, ist ein sehr populärer Indikator für Bestände, die sich nach oben und unten bewegen, die 52-wöchige HighLow-Nummer. Dies entspricht allen Aktien, die zum 1 Jahr hohen Preis oder einem Jahr niedrigen Preis handeln. Investoren und Handwerker finden diese Zahlen aus verschiedenen Gründen sehr wichtig. Zum Beispiel sind Aktien, die 52 Wochen oder 1 Jahr Preis Hochs sind bekannt, um gute Investitionen zu sein, weil da8217s wenig Overhead Widerstand zu behandeln. Aktien, die jährlich hohe Preise machen haben nur sehr wenige Verkäufer in den Weg des Aktienkurses höher. Dies ist zusätzlich zu der Tatsache, dass die Aktie etwas richtig auf einer fundamentalen Ebene tun muss, wenn es zu einem jährlichen hohen Preis Handel. Umgekehrt, wenn Aktien nahe 52 Wochen oder 1 Jahr niedrigen Preisen sind, wird die Aktie als ein Hund von der Industrie und wird in der Regel zu mehreren Verkauf Listen hinzugefügt. Das Unternehmen, die Industrie oder der Sektor, in dem sich die Aktie befindet, können auch unter den Erwartungen der Anleger liegen. So oder so, es8217s als ein bearish Zeichen, wenn die Aktien sind 52 Wochen niedrig Handel. Grundprinzip hinter der 52 HighLow-Strategie Da die 52-Wochen-Hoch - und 52-Wochen-Tiefpreise an der Spitze aller Veröffentlichungen sind, gibt es keinen Mangel an Informationen für Händler, die Aktien in der Nähe des 1-jährigen oder 1-jährigen Börsenhandels finden möchten hoher Preis. Dies ist einer der größten Gründe, warum viele Trades bleiben weg von der 52-Wochen-Liste. Es gibt nur zu viele Händler, die diese Aktien bereits tauschen, und folglich tendiert der Kauf von Aktien oder der Verkauf von Aktien in der Nähe der 52 Preis-Highlow dazu, zu viele falsche Ausbrüche zu verursachen und infolgedessen zu viele Verlierer. Letztes Mal überprüfte ich, Kaufausbrüche über 52 Wochenpreishöhe war ungefähr 33 Prozent rentabel. Dies bedeutet, 67 Prozent aller Aktien machen 52 Wochen Hochs und Tiefs neigen dazu, aus dem hohen Preis zurückzuverfolgen. Was ich wollte, war ein Weg, um die 52 Wochen hohen oder niedrigen Preis eingeben, ohne vorzeitig gestoppt, wie vor 23 von allen Händlern, die 52 Wochen Ausbrüche Handel gestoppt. Nachdem ich einige Forschung, fand ich heraus, dass die große Mehrheit der Bestände, die weg von der 52 Woche Preis hoch oder niedrig zurückgehen, aber kommen zurück zu brechen die 52 Wochen Preis hoch oder niedrig neigen dazu, weiterhin in die gleiche Richtung gehen etwa 65 Prozent der die Zeit. Was bedeutet das für Sie. Einfach, wenn Sie für den Markt zu hüpfen weg von den 52 Wochen Preis hoch oder niedrig und geben ihm eine weitere Chance zu brechen, die Chancen Ihres Handels weiter in dieser Richtung ist sehr hoch. Nicht alle Swing Trading Stocks Strategien sind kompliziert Ich habe diese Strategie zu helfen, Sie Handel 52 Wochen Preis Hochs und 52 Wochen Preis Tiefs ohne die hohe Chance, immer vorzeitig gestoppt. Die 52-wöchige HighLow-Strategie ist eine der einfachsten und einfachsten Swing-Trading-Aktien Strategien zu lernen und noch wichtiger zu folgen. Hier sind die Regeln zu gehen: 1. Monitor Aktien 52 Wochen oder 1 Jahr Preis Hochs, der Preis kann ein all time Preis hoch als gut. Warten Sie, bis der Vorrat herunterkommt und einige von it8217s Preis zurückverfolgen. Sie müssen den Bestand für die nächsten 2 Handelswochen oder 10 Handelstage überwachen. Wenn der Markt wieder auftritt und bricht die 52 Wochen oder alle Zeit Preis hoch das 2. Mal, gehen Sie lang .50 Cent über die ursprüngliche 52 Woche oder alle Zeit hohen Preis. 2. Sobald Sie den Vorrat eintragen, müssen Sie einen schützenden Anschlagverlustauftrag setzen. Nehmen Sie die Preisspanne des Einstiegstages und verdoppeln Sie es. Subtrahieren Sie diese Zahl von Ihrem Eintrittspreis und legen Sie Ihre Stop-Loss-Order auf dieser Ebene. Da Breakout Trades Erfahrung mehr Volatilität als andere Strategien, möchten Sie sicherstellen, geben Sie Ihren Aktien etwas Raum zu manövrieren. Wenn die hohen niedrigen Bereich ist ein Dollar, als doppelt so und subtrahieren Sie es von Ihrem Eintrittspreis. 3. Ihr Gewinnziel ist das 4-fache des Trading-Bereichs Ihres Einstiegstages. So, wenn die Strecke 1 Dollar war, würden Sie 4 Dollar Ihrem Eintragpreis addieren und das würde Ihr Gewinnziel sein. Ich zeige Ihnen einige Demonstrationen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen. Regeln für die Short-Eintrag: 1. Finden Sie Aktien, die den Handel an der 52 Wochen Preis niedrig oder alle Zeit Preis niedrig sind. Beachten Sie den Preis und warten Sie, bis der Vorrat für ein paar Tage wieder hoch ist. Warten Sie nicht mehr als 10 Handelstagen oder 2 Wochen für den Markt zurück zu kommen, um den niedrigen Preis zu testen. Wenn es handelt .50 Cent unterhalb der niedrigen, die ursprünglich eingegeben wurde, um den Befehl zu gehen kurz. Aber denken Sie daran, Sie haben nur 2 Wochen für den Markt zurück zu kommen, um den niedrigen Preis zu testen. 2. Sobald Sie den Handel eingegeben haben, berechnen Sie den Abstand zwischen dem hohen und niedrigen Preis Ihres Einreisetages und multiplizieren Sie ihn mit zwei. Fügen Sie das zu Ihrem Eintrag Preis und platzieren Sie Ihre Stop-Loss auf dieser Ebene. 3. Ihr Gewinnziel ist das 4-fache des Trading-Bereichs Ihres Einstiegstages. Multiplizieren Sie den Bereich Ihres Einstiegstags um vier oder verdoppeln Sie Ihren Stoppverlustpegel und subtrahieren Sie diesen von Ihrem Einstiegspreis. Dies ist Ihr Gewinnzielniveau. Die 52-Wochen-Highlow ist eine der einfachsten Swing-Trading-Strategien, die Sie finden können. Es funktioniert auch bemerkenswert gut. Die Strategie funktioniert extrem gut mit Exchange Traded Funds oder ETF8217s kurz. Ich werde einige weitere Swing Trading Stocks Strategien mit Schwerpunkt auf ETF8217s in den kommenden Wochen tun, so stay tuned. Für mehr zu diesem Thema, gehen Sie bitte zu: Stock Swing Trading Techniques 8211 Wie zu balancieren oder auszugleichen Ihre Positionen und Swing Trading Stock Ideas 8211 Screening Aktien Sie wünschen Ihnen die besten, Senior Trainer Market Geeks