Wollen Sie wissen, wenn es einen Trend zu suchen Einzelhändler Trading Positionierung Trend ist ein sehr wichtiges Konzept im Handel, vor allem im Devisenhandel, wo solche Bewegungen oft zu sehr guten Chancen, einen schönen Gewinn zu machen. Allerdings ist es oft schwierig zu beurteilen, ob es einen Trend gibt, ob der Trend stark genug ist und wie wahrscheinlich es ist, dass sich ein Trend fortsetzt oder umgekehrt. Heute möchte ich über einen Weg sprechen, um Trends zu messen, die absolut nichts mit Charts zu tun haben: Einzelhandelspositionierung. Ich werde darüber sprechen, warum dies als Maßstab für das Trenddenken, als Maß für die Trendstärke und als Wahrscheinlichkeit für kleine Trendwende gilt. Wir werden auch einige der Einschränkungen einer solchen Technik durchgehen und wie wir mit diesen Daten potentiell Live-Handelsexperimente durchführen können. Einzelhändler verlieren Geld als Gruppe, das ist kein Geheimnis. Aufgrund dieser Tatsache viele Menschen glauben, dass alles, was Sie tun müssen, um einen Gewinn zu machen ist das Gegenteil von dem, was Einzelhändler tun, sondern da Einzelhändler aufgrund der zufälligen Chance 8211 nicht aufgrund von ihnen mit einem negativen Rand 8211 tun das Gegenteil von dem, was ein Einzelhandel Trader wird auch zu einem Verlust führen. Dies ist eine Folge von Verlusten des Einzelhandels, die auf lange Sicht hauptsächlich durch die Handelskosten verursacht werden, und nicht durch Vorhersehen in die Preise. Jedoch habe ich in der Tat bemerkt, dass, wann immer ich das meiste Geld scheine, ich scheine, gegen den Kern der Kleinhändler zu handeln. Warum ist dies der Fall, wenn Einzelhändler keine langfristige negative Flanke haben sie machen kollektiv schlechte Handel Entscheidungen irgendwie unter bestimmten Umständen Die Antwort ist sehr einfach und hat nichts mit Einzelhändlern mit einer Art von negativen Rand zu tun. Es hat aber alles mit Trends zu tun. Immer wenn ich einen großen Profit mache, geschieht dies oft in Zeiten, in denen die FX-Instrumente stark schwanken. Das bedeutet, dass es starke Kursbewegungen auf dem Markt gibt, die den Kurs in eine bestimmte Richtung bewegt haben. Wenn die Preise stark anziehen, reagieren Einzelhändler vorhersehbar. Wenn es eine starke Tendenz die meisten Einzelhändler, die zugunsten des Trends positioniert werden, neigen dazu, ihre Positionen sehr schnell schließen 8211 für einige begrenzte gewinnen 8211, während der Kern der Einzelhändler werden Positionen tief in Verluste zu halten. Dies ist, warum Einzelhändler am Ende 8211 nach einem Trend 8211 wird deutlich gegen die Bewegung positioniert. Wenn sich der EURUSD um 8211 wie im ersten Bild um 8211 verschiebt, kommen 8211 Einzelhändler zu einer netto langen EURUSD-Positionierung (siehe die beiden Bilder unten). Dies ist nicht, weil sie alle gegen den Trend gehandelt, sondern einfach, weil Einzelhändler im Allgemeinen Handel mit ungünstigen Lohn für Risiko-Verhältnisse und damit die meisten in Profit früh zu beenden und in Verlusten halten ihre Positionen für länger offen. Sowohl in der ForexFactory und MyfxBook Gemeinschaft Aussichten Trader am Ende wird deutlich positioniert gegen Trends, wenn sie geschehen, alle als Folge dessen, was ich vor. Allerdings, wenn die Positionierung von Einzelhändlern zu extrem wird, beginnen sie, Verluste 8211 oft zu nehmen, da es eine kleine Erleichterung von dem anfänglichen Trend 8211 gibt und dies wiederum bewirkt, dass sich die Positionierung ein bisschen zurück zum Mittelfeld ausgleicht. Die Positionierung bewegt sich erst wieder in das extreme Territorium, sobald sich der Trend fortsetzt, und dann nehmen die Einzelhändler wieder einige Verluste und der Zyklus wiederholt sich immer wieder, wenn der Markt tendiert. Sollten Sie dann einfach in den Wagen zu springen und das Gegenteil von dem, was Einzelhändler tun, wenn die Positionierung wird extreme It8217s nicht so einfach. Obwohl Einzelhandelspositionierung Signale signalisiert, dass ein Trend bereits geschehen ist, signalisiert es nicht, dass gut, ob ein Trend wird in der Tat weiter oder Ende. Wenn Sie wissen wollen, ob es einen Trend in der jüngsten Vergangenheit der Einzelhändler Positionierung kann Ihnen die Informationen 8211 zusammen mit, wie stark der Trend war 8211 aber es sagt nicht, ob der Trend wird weiterhin oder nicht. Dennoch ermöglicht es Ihnen, Ihre Zeit zu verbessern, wenn Sie einen Handel in Richtung des Trends geben möchten. Wenn Sie in den Trend kommen wollen und die Positionierung zu extrem ist (zB gt 80 gegen den Trend), sollten Sie ein wenig warten, bis sich die Einzelhandelspositionierung entspannt, bevor sie in Richtung des Trends einträgt. Das bedeutet natürlich, den Trend innerhalb eines Pullovers einzugeben. Strategien, die auf der Positionierung des Einzelhandels basieren, haben natürlich das Problem, dass es nicht leicht zurückgetestet werden kann, weil die historische Positionierung nicht sehr leicht verfügbar ist. Allerdings können Sie rund um dieses Problem durch die Aufzeichnung Positionierung Werte aus ForexFactory und Myfxbook mit einem Skript und dann mit den Daten, die Sie aufzeichnen, um zu testen, ob Sie etwas Kante von Entscheidungen zu treffen, basierend auf dem, was Einzelhändler getroffen haben. Allerdings kann ich Ihnen sagen, gerade jetzt ist, dass, wenn Sie sehen starke Einzelhandel Positionierung in einer bestimmten Richtung, der Markt sicherlich vor kurzem in die entgegengesetzte Richtung. Sie don8217t sogar brauchen, um auf eine Preis-Chart zu sehen, ob es einen Trend gab oder wie stark es war. Wenn Sie mehr über meinen Trading erfahren möchten und wie Sie auch ein algorithmischer Trader werden können, der Ihre eigenen Strategien entwirft und implementiert, erwägen Sie bitte, Asirikuy anzuschließen. Eine Website gefüllt mit Bildungs-Videos, Handelssysteme, Entwicklung und eine solide, ehrliche und transparente Ansatz in Richtung automatisierte trading. strategies. MetaTrader Expert Advisor 9. Juni 2014 keine Kommentare Mathematische Erwartung in Multicurrency Forex Trading Einige Forex Trader verwenden die gleiche Handelsstrategie für Alle Währungen, während andere je nach den gehandelten Währungspaaren ganz andere Strategien verwenden. Oder Händler können mehrere Strategien mit mehreren Forex-Paaren, um vielleicht Gewinne zu erhöhen, während die Verringerung der Gefahr von Drawdown aus Überkonzentration auf einer einzigen Strategie. Kompetente Berater (EA) machen es möglich, die Eingabeparameter zu optimieren, doch machen sie es nicht unbedingt einfacher, separate Strategien zu einem einzigen System zusammenzufassen. Und Tests können ein erhöhtes Risiko aus überlappenden oder korrelierten Drawdowns zeigen, wenn unterschiedliche Forex-Strategien zusammengeführt werden. Unter Verwendung von Algorithmen kann ein Handelssystem Währungspaare überprüfen und spezifische Operationen entsprechend den Eingabeparametern durchführen. Eine Multi-Währung, Multi-System-EA kann gefertigt werden, um alle Trading-Strategien Seite an Seite zu beurteilen. Dies kann hilfreich sein, falls nur ein einziger EA auf ein bestimmtes Konto zugreifen darf. Es kann eine Herausforderung sein, ein Devisenhandelssystem zu entwickeln, das über verschiedene Währungspaare unter einer Vielzahl von Bedingungen gut funktioniert. Die meisten der bekanntesten Systeme für den Handel mit mehreren Währungen basieren auf Trendfolgen-Strategien, wie Donchian-Channel-Ausbrüchen, und sind darauf ausgelegt, von sehr langfristigen Trends zu profitieren. Dennoch muss eine Multiwährungsstrategie deutlich zeigen, dass ein Sieg über die typischen Zeithorizonte für Devisenhändler besteht. Damit beispielsweise ein System sowohl mit EURUSD als auch mit USDJPY gut funktionieren kann, müssen die Signale trotz der Volatilität und der potentiellen Korrelation zwischen den beiden Paaren eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs aufweisen. Und Trades müssen Gewinner während ziemlich kurzer Zeitperioden werden. Wenn dies nicht der Fall ist, können Handelskorrespondenzpaare ein Risiko einer Überkonzentration und eines übermäßigen Drawdowns erzeugen. Im Handel der vier großen Währungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF gibt es viele profitable Gelegenheiten. Ive genießt guten Erfolg, indem sie eine Strategie auf Mathematische Erwartung (ME) basiert. Ich verwende ME, um Daten zu analysieren und umfassende Handelschancen zu ermitteln und Eintrittspunkte für den Handel der vier großen Währungspaare zu berechnen. Mathematische Erwartung prognostiziert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Forex-Handel gewinnen wird Eine gut programmierte EA kann ME-Tools verwenden, um Systeme zu entwickeln, die über mehrere Währungspaare arbeiten. Ive half bei der Entwicklung ein paar Systeme, die in Echtzeit arbeiten und zeigen langfristige Rentabilität durch Back-Tests. Vor kurzem haben die Händler mehr bewusst geworden, die Nachteile, die bei der Verwendung von Data-Mining-Techniken zur Back-Test-und Feinabstimmung Strategien für Forex Trading-Systeme entstehen. Alternative System-Entwicklungsmethoden wie System Parameter Permutation (SPP) sind jetzt verfügbar und können helfen, Händler das Problem der Data-Mining-Bias zu vermeiden. Wenn Sie sorgfältig vorgehen, wird SPP oder Data Mining helfen, eine Reihe von Indikatoren guter Qualität aufzubauen, um Signale über die vier wichtigsten Währungspaare zu generieren. Dann berechnet der Sachverständige Mathematische Erwartung, um zu sehen, ob der Handel wahrscheinlich rentabel ist oder nicht. Schließlich ist es eine Frage der Spezifizierung von Filtern und Testen, um genaue Strategien zu finden, die konsequent in gewinnende, profitable Signale führen. Die Ein - und Ausspeisepunkte werden durch das mechanische Handelssystem berechnet, wobei die mathematische Erwartung an die aktuelle Volatilität angepasst ist. Berechnen der mathematischen Erwartung des Erfolgs Mathematische Erwartung (ME) ist eine Statistik, die den größten zeitweiligen Gewinn misst, den ein Handel die ganze Zeit erlebte, in der er blieb. Es wurde zuerst unter den Optimal-F-Position-Größen-und Geld-Management-Regeln von Ralph Vince entwickelt. Die Gleichung lautet: Mathematische Erwartung MFE MAE Das mathematische Erwartungsinstrument verleiht den Forex-Händlern eine wachsende Bedeutung bei der Entwicklung von Gewinnsystemen. ME ist definiert nach den Konzepten der maximal zugänglichen Exkursion (MFE) und Maximum Adverse Excursion (MAE). Der MEs-Wert kann in Echtzeit vom mechanischen Handelssystem berechnet werden. Maximaler vorteilhafter Ausflug ist die größte Balance auf einem vorteilhaften Handel, bevor ein Forexhandel geschlossen wird, unabhängig vom abschließenden Schlusskurs während des Zeitraums, ob täglich, stündlich oder minutiös. MFE ist die höchste positive Balance, die während des Handels geöffnet wurde. Maximum Adverse Excursion ist der größte nicht realisierte oder vorübergehende Verlust während eines Handels, unabhängig davon, ob der Handel als Verlierer abgeschlossen wurde oder nicht. MAE ist die niedrigste negative Handelsbilanz, während sie offen war. Um die ME von einem gegebenen Forex-Paar zu quantifizieren und zu analysieren, können Händler einfach durchschnittliche MFE und durchschnittliche MAE für eine große Anzahl früherer Trades berechnen. Mathematische Erwartung entspricht maximaler günstiger Exkurs minus maximaler negativer Exkurs. Wenn das durchschnittliche MFE größer als das durchschnittliche MAE ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Je größer das Verhältnis zwischen MFE und MAE für ein gegebenes Währungspaar ist, desto günstiger sind die Aussichten für einen potenziellen Handel. Mehrwährungs-Forex-Trading-Strategien auf der Grundlage der mathematischen Erwartung Beim Trading von EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF mit einer Mehrwährungsstrategie, die auf der Mathematischen Erwartung basiert, ist diese Metrik normalerweise positiv und allgemein hoch und ähnlich unter den verschiedenen Währungspaaren. Es ist wichtig zu vermeiden, Bewertung der Position Größe oder Trade-Exit-Regeln oder andere Parameter, während der Experte Advisor analysiert die Einstiegspunkte. Diese Parameter können unabhängig von dem mechanischen Handelssystem, basierend auf ME, angepasst für die Volatilität, eingestellt werden, wie später in diesem Artikel diskutiert wird. Nach der Ermittlung des Einstiegspunktes und der Handelsrichtung berechnet das mechanische Handelssystem die MFE - und MAE-Werte im Allgemeinen zunächst bei 10 Bar über den Eintrittspreis hinaus, dann über 15 bar hinaus und dann über 20 bar über den Eintrittspreis hinaus. Zusätzlich zur Meldung von Eintrittspunkten zeigt das ME auch an, ob der Forex-Trade-Vorteil am besten unmittelbar nach dem Öffnen der Position oder nach einem bestimmten Zeitintervall nach der Position am besten ist. Meine einfachste Multicurrency-Handelsstrategie verwendet täglich Diagramme und stützt sich auf eine Kombination von drei Preis-basierte Regeln, und nur ein paar Parameter, die mathematische Erwartung verwenden, um den Erfolg vorherzusagen. Die Regeln für lange und kurze Trades sind wie folgt: Trade long (und schließen Sie einen kurzen Handel), wenn: Schließen gt Zurück Schließen Öffnen gt Zurück Low Zurück Schließen Vorherigen Schließen Schließen Sie kurz (und schließen Sie einen langen Handel), wenn: Schließen lt Zurück Schließen Öffnen lt Zurück Hoch Zurück Schließen Zurück Schließen Dieses System kehrt den Handel um, wenn das Signal ändert. Wenn das System eine lange Position offen hat, wenn ein kurzes Signal empfangen wird, schließt das System die lange Position und stattdessen kurz. Ebenso, wenn das System eine offene 8220short8221-Position hat, wenn ein 8220long8221-Pegel empfangen wird, wird er die kurze schließen und sofort gehen. Ein weiterer Parameter dieses Systems ist der Stop-Loss-Trigger, der auf einen Wert eingestellt ist, der nur etwas mehr als den fünfzehntägigen oder zwanzig-tägigen durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) beträgt. Dieser Wert wird jedes Mal aktualisiert, wenn ein neues Signal in der gleichen Richtung empfangen wird. Dennoch, wenn es neue Signale in die gleiche Richtung, fügt mein System nicht neue Positionen, da Ive festgestellt, dass Drawdowns überwiegen zusätzliche Gewinne, wenn dies zu tun. Schließlich weist das System in Bezug auf die Positionsgröße ein Maximum 2 von Konto-Eigenkapital einem einzigen Hoch-ME-Handel zu. Wenn es mehrere Signale in mehreren Währungspaaren gibt, zeigen die ME-Berechnungen jedoch eine Korrelation zwischen den Signalen, wobei die Gesamtpositionsgrßen nicht mehr als 2 des Eigenkapitals betragen. Trading-Ergebnisse Diese einfache Multi-Exchange Forex Trading-System hat anständige Ergebnisse im echten Handel gezeigt, und Back-Tests über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigt, dass es profitabel Ergebnisse für mindestens sechzehn aus der zwanzig Jahre getestet hätte. Es zeigte sich ein Lohn-Risiko-Verhältnis von etwa 1,7 und einen Gewinneranteil von rund 45, während der Gewinnfaktor nahe 1,4 war. Dennoch können die Drawdowns langwierig sein. Der längste Drawdown, der unter Back-Tests gesehen wurde, war mehr als 1000 Tage. Das Verhältnis von Gewinn - und Verlustrechnung bei Verwendung dieser Strategie ähnelt dem des Kauf - und Lagerbestandes, während bei Backtesting das Verhältnis bei einer Gesamtrendite von mehr als 500 während eines zwanzigjährigen Backtests bei etwa 0,35 lag . Risikomanagement für Multicurrency-Handelsstrategien unter Verwendung von ME Durch die Kenntnis der durchschnittlichen MFE - und MAE-Werte kann ein Devisenhändler ein mechanisches Mehrwährungs-System programmieren, um einen Handel an einem Gewinnziel oder Stop-Verlust-Punkt zu beenden, der durch Hinzufügen einer berechneten Anzahl von Pips über das Maximum hinaus bestimmt wird Günstige Exkursion oder Maximum Adverse Excursion Werte. Im Durchschnitt, um zu gewinnen, im Laufe der Zeit das Devisenhandelssystem muss das Gewinnziel häufiger erreichen, als es berührt die Stop-Verlust-Exit-Ebene. Zum Beispiel, wenn mein System sieht eine durchschnittliche MAE von 35 Pips und einem durchschnittlichen MFE von 55 Pips, gibt es eine handelbare Gelegenheit. Das Gewinnziel kann für 50 Pips projiziert werden, was 5 Pips weniger als MFE ist, und der Stop-Loss-Ausstieg kann auf 30 Pips eingestellt werden, was 5 Pips über die MAE hinausgeht. Hinsichtlich der Systemgestaltung ist es wichtig, das Handelssystem zu programmieren, um die Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte gemäß der Volatilität zu definieren, anstatt eine feste Anzahl von Pips festzulegen. Volatilität hilft bei der Bestimmung von Ausspeisepunkten für den Handel mit mehreren Währungen Wie bereits erwähnt, kann ein mechanisches Handelssystem Mittelwert-True Range (ATR) als volatilitätsabhängiges Tool verwenden, um MAE und MFE zu berechnen, um Ausstiegspunkte zu setzen. Das System ermittelt den Eintrittspreis plus oder minus einen Prozentsatz der ATR, der nach der ME-Analyse bearbeitbar ist. Um ein ausreichend großes Beispiel zu haben, setze ich normalerweise die ATR ein, um die vorherigen 15 oder 20 Zeitrahmen zu berechnen. Beispielsweise sollte das System auf einem Markt, in dem der EURUSD durchschnittlich etwa 100 Pips pro Tag bewegt, Zielgewinn - und Stop-Loss-Punkte auf der Grundlage der aktuellen Volatilität und der Analyse von ME berechnen. Wenn sich ein Trade in einer günstigen Richtung für 55 Pips bewegt und wenn der aktuelle ATR 85 Pips beträgt, wird der Zug nicht als 55 Pips gemeldet, der MFE wird als 64,7 ATR gemeldet. Im Laufe der Zeit gesehen, dass die MFE für die vier wichtigsten Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF scheinen zu schwanken um einen MFE-Wert von etwa 60 von ATR und durchschnittlich MAE rund 40 von ATR für den typischen Eintrag nach 15 Zeiträumen. Zur Feinabstimmung der Devisenhandelsergebnisse nach Volatilität kann das mechanische Handelssystem die Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte auf unterschiedlichem Niveau festlegen. Beispielsweise kann das System den Gewinnzielausgangspunkt bei 55 vom ATR-Wert weg von dem Eintrittspunkt und nicht bei dem MFE-Vollwert von 60 einstellen. Und die Volatilität kann die Einstellung der Stopverlust-Austrittspunkte bei 45 ATR-Werten erfordern Über dem Eingangspunkt, nicht bei 40 der ATR. Dennoch dürfte dieses System die Zielgewinnspannen öfter erreichen als die Stop-Loss-Level und die Gewinner sollten größer sein, solange die Zielgewinne größer sind als die Stop-Losses. Für alle Trades basiert die berechnete Anzahl der Pips für Zielgewinne und Stop-Losses stets auf Volatilität zum Zeitpunkt des Handels, wie die ATR zeigt. Wenn ein Signal auftritt, prüft das Handelssystem den Wert des aktuellen ATR, berechnet dann die genaue Anzahl von Pips, um Zielgewinn und Stop-Loss Level zu erreichen. Als ein Beispiel wird angenommen, dass es ein Signal gibt, um in EURUSD lang zu gehen, und der aktuelle ATR ist bei 100 Pips. Der Zielgewinn liegt also bei 55 Pips über dem Einstiegspreis (55 ATR-Werte). Und der Stop-Verlust wird bei 45 Pips unter dem Eintrittspreis (45 der ATR). Ein paar mehr Gedanken über mathematische Erwartung Die mathematische Erwartung ist in der Regel niedriger für kurze Trades, und einige Händler haben gesehen ME um so viel wie achtzehn Bars nach dem offenen, dann Zerfall während Preisschwankungen von so viel wie achtzig Bars nach öffnen. Für lange Trades hat die ME im Allgemeinen eine längere Lebensdauer, mit Werten, die bis zum dreißigsten Mal schnell ansteigen können, und dann langsam weiter bis zu etwa 75 Zeiträumen weitergehen. Mit diesem System ist meine durchschnittliche Handelsdauer etwa 25 Tage. Der beste Aufwärtstrend beim Handel von EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF scheint etwa 30 Zeiträume zu erreichen. Wenn die günstige Bewegung weiter vorbei an diesem durchschnittlichen Punkt voranschreitet, dann ist es wahrscheinlich, dass irgendeine Art von grundlegender Neigung auf dem Markt den Zug verlängert. Zusammenfassend, diese grundlegende Multicurrency Forex Trading-Strategie nutzt einen positiven, hohen ME über die vier großen Währungspaare geteilt. Die Einträge, Gewinnziele und Stop-Loss-Punkte basieren alle auf ME. Wenn die Mathematischen Erwartungsindikatoren den Erfolg vorhersagen, können die vier Hauptwährungspaare 8212 EURUSD, GBPUSD, USDJPY und USDCHF zusammen oder getrennt erfolgreich gehandelt werden. Haben Sie versucht, ME in Ihrem Trading
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